GARCH Models : Structure Statistical Inference and Financial Applications.

Furkejuvvon:
Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki: Francq Christian
Materiálatiipa: Dovdameahttun
Giella:eaŋgalasgiella
Almmustuhtton: UK Wiley & Sons 2010
Preanttus:NA
Fáttát:
Fáddágilkorat: Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

Geahča maid