Kanojiya, S. (2024). Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Nmims.
Cytowanie według stylu Chicago (wyd. 17)Kanojiya, Shreyash. Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Mumbai: Nmims, 2024.
Cytowanie według stylu MLA (wyd. 9)Kanojiya, Shreyash. Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Nmims, 2024.
Uwaga: Te cytaty mogą odróżniać się od wytycznej twojego fakultetu..