Kanojiya, S. (2024). Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Nmims.
Цитирование в стиле Чикаго (17-е изд.)Kanojiya, Shreyash. Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Mumbai: Nmims, 2024.
Цитирование MLA (9-е изд.)Kanojiya, Shreyash. Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Nmims, 2024.
Предупреждение: эти цитированмия не могут быть всегда правильны на 100%.