APA-referens (7:e uppl.)

Kanojiya, S. (2024). Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Nmims.

Chicago-referens (17:e uppl.)

Kanojiya, Shreyash. Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Mumbai: Nmims, 2024.

MLA-referens (9:e uppl.)

Kanojiya, Shreyash. Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing. Nmims, 2024.

Varning: dessa hänvisningar är inte alltid fullständigt riktiga.