Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kanojiya, Shreyash
Format: Buch
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Mumbai Nmims 2024
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000nam a22000007a 4500
008 240712b |||||||| |||| 00| 0 eng d
082 |b KAN 
100 |a Kanojiya, Shreyash  |9 67616 
245 |a Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing 
260 |a Mumbai  |b Nmims  |c 2024 
300 |a iii&35p 
650 |a Volatility Analysis for Option Pricing  |9 67617 
999 |c 430870  |d 430870 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 KAN  |7 0  |9 512229  |a 60001175  |b 60001175  |d 2024-07-12  |l 0  |o KAN  |p NMPR35  |r 2024-07-12  |w 2024-07-12  |y PR