Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Kanojiya, Shreyash
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Αγγλικά
Έκδοση: Mumbai Nmims 2024
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
Ταξινομικός Αριθμός: KAN
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη Κάντε κράτηση