Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
সংরক্ষণ করুন:
প্রধান লেখক: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
বিন্যাস: | গ্রন্থ |
ভাষা: | ইংরেজি |
প্রকাশিত: |
Mumbai
Nmims
2024
|
বিষয়গুলি: | |
ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
অনুরূপ উপাদানগুলি
অনুরূপ উপাদানগুলি
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
অনুযায়ী: Bohra, Jitesh
প্রকাশিত: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
অনুযায়ী: Tekchandani, Vidhi
প্রকাশিত: (2024) -
Pricing
অনুযায়ী: Landsburg, Steven E
প্রকাশিত: (2008) -
Priciples of Pricing
অনুযায়ী: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
প্রকাশিত: (2012) -
Pricing Strategies
প্রকাশিত: (2009)