Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Tallennettuna:
Päätekijä: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Aineistotyyppi: | Kirja |
Kieli: | englanti |
Julkaistu: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Aiheet: | |
Tagit: |
Lisää tagi
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|
Samankaltaisia teoksia
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
Tekijä: Bohra, Jitesh
Julkaistu: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
Tekijä: Tekchandani, Vidhi
Julkaistu: (2024) -
Pricing
Tekijä: Landsburg, Steven E
Julkaistu: (2008) -
Priciples of Pricing
Tekijä: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Julkaistu: (2012) -
Pricing Strategies
Julkaistu: (2009)