Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Պահպանված է:
Հիմնական հեղինակ: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Ձևաչափ: | Գիրք |
Լեզու: | անգլերեն |
Հրապարակվել է: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Խորագրեր: | |
Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Նմանատիպ նյութեր
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
: Bohra, Jitesh
Հրապարակվել է: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
: Tekchandani, Vidhi
Հրապարակվել է: (2024) -
Pricing
: Landsburg, Steven E
Հրապարակվել է: (2008) -
Priciples of Pricing
: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Հրապարակվել է: (2012) -
Pricing Strategies
Հրապարակվել է: (2009)