Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Збережено в:
Автор: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Формат: | Книга |
Мова: | Англійська |
Опубліковано: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Предмети: | |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Схожі ресурси
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
за авторством: Bohra, Jitesh
Опубліковано: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
за авторством: Tekchandani, Vidhi
Опубліковано: (2024) -
Pricing
за авторством: Landsburg, Steven E
Опубліковано: (2008) -
Priciples of Pricing
за авторством: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Опубліковано: (2012) -
Pricing Strategies
Опубліковано: (2009)