تخطي إلى المحتوى
تسجيل الدخول
اللغة
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
كل الحقول
العنوان
المؤلف
الموضوع
رقم الاستدعاء
ردمك/تدمد
tag
ابحث
بحث متقدم
Black-Scholes-Merton Model and...
استشهد بهذا
أرسل هذا بالبريد الإلكتروني
طباعة
أضف إلى المفضلة
رابط دائم
إضافة أول تقييم
Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:
Kanojiya, Shreyash
التنسيق:
كتاب
اللغة:
الإنجليزية
منشور في:
Mumbai
Nmims
2024
الموضوعات:
Volatility Analysis for Option Pricing
الوسوم:
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المقتنيات
الوصف
التعليقات
مواد مشابهة
عرض للأخصائي
School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
تفاصيل المقتنيات من School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
رقم الاستدعاء:
KAN
النسخة
متاح
أحجز النسخة
مواد مشابهة
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
حسب: Bohra, Jitesh
منشور في: (2024)
Comparative Analysis of Option Pricing Models
حسب: Tekchandani, Vidhi
منشور في: (2024)
Pricing
حسب: Landsburg, Steven E
منشور في: (2008)
Priciples of Pricing
حسب: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
منشور في: (2012)
Pricing Strategies
منشور في: (2009)