Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kanojiya, Shreyash
Médium: Kniha
Jazyk:angličtina
Vydáno: Mumbai Nmims 2024
Témata:
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -

Informace o exemplářích z: School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
Signatura: KAN
Jednotka Dostupné Požadavek