Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Kanojiya, Shreyash
Format: Knjiga
Jezik:engleski
Izdano: Mumbai Nmims 2024
Teme:
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!

School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -

Detalji primjeraka od School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
Signatura: KAN
Primjerak Dostupno Postavi narudžbu