Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Պահպանված է:
Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Kanojiya, Shreyash
Ձևաչափ: Գիրք
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Mumbai Nmims 2024
Խորագրեր:
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -

Պահումների մանրամասները School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
Դասիչ: KAN
Պատճեն Հասանելի է Տեղադրեք պահում