Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kanojiya, Shreyash
Format: Książka
Język:angielski
Wydane: Mumbai Nmims 2024
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -

Szczegóły zapisu School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
Sygnatura: KAN
Egzemplarz Dostępne Zamów