Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Kanojiya, Shreyash
Formato: Livro
Idioma:inglês
Publicado em: Mumbai Nmims 2024
Assuntos:
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -

Detalhes do Exemplar School of Mathematics, Applied Statistics & Analytics (SOMASA) -
Número de Chamada: KAN
Cópia Disponível Localização