Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | الإنجليزية |
منشور في: |
Mumbai
Nmims
2024
|
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
حسب: Bohra, Jitesh
منشور في: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
حسب: Tekchandani, Vidhi
منشور في: (2024) -
Pricing
حسب: Landsburg, Steven E
منشور في: (2008) -
Priciples of Pricing
حسب: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
منشور في: (2012) -
Pricing Strategies
منشور في: (2009)