Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Uloženo v:
Hlavní autor: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Médium: | Kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Témata: | |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
Autor: Bohra, Jitesh
Vydáno: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
Autor: Tekchandani, Vidhi
Vydáno: (2024) -
Pricing
Autor: Landsburg, Steven E
Vydáno: (2008) -
Priciples of Pricing
Autor: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Vydáno: (2012) -
Pricing Strategies
Vydáno: (2009)