Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Gorde:
Egile nagusia: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Formatua: | Liburua |
Hizkuntza: | ingelesa |
Argitaratua: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Gaiak: | |
Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
Antzeko izenburuak
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
nork: Bohra, Jitesh
Argitaratua: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
nork: Tekchandani, Vidhi
Argitaratua: (2024) -
Pricing
nork: Landsburg, Steven E
Argitaratua: (2008) -
Priciples of Pricing
nork: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Argitaratua: (2012) -
Pricing Strategies
Argitaratua: (2009)