Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
שמור ב:
מחבר ראשי: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
פורמט: | ספר |
שפה: | אנגלית |
יצא לאור: |
Mumbai
Nmims
2024
|
נושאים: | |
תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
פריטים דומים
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
מאת: Bohra, Jitesh
יצא לאור: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
מאת: Tekchandani, Vidhi
יצא לאור: (2024) -
Pricing
מאת: Landsburg, Steven E
יצא לאור: (2008) -
Priciples of Pricing
מאת: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
יצא לאור: (2012) -
Pricing Strategies
יצא לאור: (2009)