Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Bewaard in:
Hoofdauteur: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Formaat: | Boek |
Taal: | Engels |
Gepubliceerd in: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Onderwerpen: | |
Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
Gelijkaardige items
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
door: Bohra, Jitesh
Gepubliceerd in: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
door: Tekchandani, Vidhi
Gepubliceerd in: (2024) -
Pricing
door: Landsburg, Steven E
Gepubliceerd in: (2008) -
Priciples of Pricing
door: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Gepubliceerd in: (2012) -
Pricing Strategies
Gepubliceerd in: (2009)