Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Kaydedildi:
Yazar: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Materyal Türü: | Kitap |
Dil: | İngilizce |
Baskı/Yayın Bilgisi: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Konular: | |
Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
Benzer Materyaller
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
Yazar:: Bohra, Jitesh
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
Yazar:: Tekchandani, Vidhi
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024) -
Pricing
Yazar:: Landsburg, Steven E
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008) -
Priciples of Pricing
Yazar:: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012) -
Pricing Strategies
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)