Black-Scholes-Merton Model and Implied Volatility Analysis for Option Pricing
Đã lưu trong:
Tác giả chính: | Kanojiya, Shreyash |
---|---|
Định dạng: | Sách |
Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
Được phát hành: |
Mumbai
Nmims
2024
|
Những chủ đề: | |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Những quyển sách tương tự
-
Benchmark Index Implied Volatility Optimization Portfolio
Bằng: Bohra, Jitesh
Được phát hành: (2024) -
Comparative Analysis of Option Pricing Models
Bằng: Tekchandani, Vidhi
Được phát hành: (2024) -
Pricing
Bằng: Landsburg, Steven E
Được phát hành: (2008) -
Priciples of Pricing
Bằng: Vohra, Rakesh V; and Krishnamurthi, Lakshman
Được phát hành: (2012) -
Pricing Strategies
Được phát hành: (2009)